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新手用天勤量化做期货跨品种套利，怎么快速判断套利机会是否有效？

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新手用天勤量化做期货跨品种套利，怎么快速判断套利机会是否有效？

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沙经理

沙经理股票

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新手用天勤量化做期货跨品种套利（如原油 - 燃油、螺纹钢 - 铁矿石），判断机会有效性不用复杂建模，3 个简单步骤就能筛选，1 小时内出结果：

第一步：“看价差偏离度”，找合理套利空间

算历史价差区间：在天勤量化 “套利分析” 页，导入两个品种近 1 年价差数据（如原油与燃油价差），系统自动算出 “正常价差区间”（如 200-300 点），当实时价差突破区间（如涨到 350 点或跌到 150 点），说明有套利机会。比如原油 - 燃油价差涨到 360 点（超上限 300 点），可做 “卖原油、买燃油” 套利。

看偏离幅度：价差偏离正常区间超 20%（如正常区间 200-300 点，偏离超 60 点），才值得参与，避免小幅度波动导致套利成本高于收益。天勤量化会标注 “当前偏离度 25%，套利空间充足”，新手按标注判断即可。

第二步：“查价差回归概率”，确保机会可落地

看回归历史：系统会统计 “价差突破后 10 个交易日内回归的概率”，概率超 70% 为有效机会。比如原油 - 燃油价差超 300 点后，10 日内回归概率 82%，说明套利成功概率高；若概率低于 50%，别参与，避免价差长期偏离。

找回归驱动因素：价差偏离若因 “短期供需失衡”（如燃油临时减产），回归概率高；若因 “长期结构变化”（如原油产能永久减少），回归概率低。天勤量化 “套利驱动分析” 会提示驱动因素，比如 “当前价差偏离为短期库存波动，回归概率高”，新手不用自己分析供需。

第三步：“算套利成本”，避免亏损

算交易成本：包含手续费、滑点、保证金利息，总成本需低于套利空间的 50%（如套利空间 100 点，成本≤50 点）。天勤量化 “成本计算器” 能自动算，输入品种和仓位，直接出总成本，比如原油 - 燃油套利空间 100 点，成本 35 点，合格；若成本 60 点，套利空间不足，放弃。

看资金占用：套利仓位不超本金的 50%，比如 10 万本金，最多投 5 万，避免保证金不足导致强平。系统会提示 “当前仓位 30%，资金充足”，新手按提示控仓位。

总结：按 “价差偏离→回归概率→成本核算” 步骤，新手能快速筛选出 80% 的有效套利机会，避免盲目跟风。2025 年天勤量化有 “跨品种套利模板”（如能源类、黑色系），直接用模板更省心。可以尝试搜索天勤量化找到官网获取模板，套利机会判断有问题欢迎联系我～

发布于2025-8-22 17:35 七台河