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天勤量化通过 “合同终止应急模块” 控制损失，核心方案有三，全流程依托天勤实盘工具。一是终止前预警与预判，天勤实时跟踪标的合同动态（如合同履行进度、甲方资金状况），若重大合同终止概率超 65%，提前 2 个交易日触发预警，自动设置 “阶梯式平仓条件单”（如股价跌 5% 平 30%、跌 8% 平剩余仓位），同时评估 “合同依赖度”（单合同收入占比超 30% 为高风险），某实盘策略通过预警，合同终止导致的亏损降低 68%。二是终止后快速处置，公告发布后若股价 10 分钟内跌超 10%，天勤自动启用 “市价委托 + 盘后协议转让” 组合模式（盘中用市价单抢单平仓，未成交部分联系机构协商折价转让），同时用 “同行业合同分散度高的个股” 对冲剩余持仓，某短线策略通过处置，平仓成功率从 35% 提升至 90%。三是终止后策略优化，天勤自动生成 “合同结构风险分析报告”，辅助调整标的池（如排除单合同收入占比超 25% 的品种），同步补充 “多合同分散化替代品种”（如前五大合同收入占比＜15% 的个股），某策略通过优化，后续合同风险品种纳入率降低 72%。
发布于2025-8-21 15:05 鹤岗
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