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天勤量化通过 “重组停牌应急模块” 控制损失，核心方案有三，全流程依托天勤实盘工具。一是停牌前预警与预案，天勤实时跟踪重组进展（如收购谈判公告、监管审批动态），若重组失败概率超 60%，提前 2 个交易日触发预警，自动设置 “复牌平仓条件单”（如开盘跌超 8% 自动市价平仓），同时统计 “停牌持仓占比”（超 15% 则标记为高风险），某实盘策略通过预警，复牌暴跌导致的亏损降低 68%。二是停牌中风险对冲，重组停牌期间，天勤自动分析 “标的所属产业链”（如科技股重组失败，用科技 ETF 空单对冲），按 “1:0.6” 比例配置对冲仓位（100 万停牌标的配 60 万 ETF 空单），同时保持其他低关联仓位稳定，某组合策略通过对冲，停牌期间组合最大回撤从 22% 缩小至 7%。三是复牌后快速处置，复牌前 15 分钟，天勤整合 “停牌期间市场变化”（如行业指数跌幅、政策变动），预设复牌委托价格（失败案例预设跌 10% 挂单），复牌后 1 秒内提交委托，同时启用 “分批次平仓” 避免订单拥堵，某短线策略通过处置，复牌平仓损失从 35% 缩小至 12%。
发布于2025-8-21 13:35 七台河
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