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天勤量化通过 “日内流动性波动校准系统” 解决平仓问题，核心步骤有三，60% 以上依赖天勤数据工具。一是日内流动性数据录入，天勤提供近 3 年各品种 “日内时段 - 流动性关联数据”（如早盘 9:30-10:00 流动性低，成交仅为午盘的 40%；尾盘 14:30-15:00 流动性高，成交为早盘的 2 倍），回测时按 “交易时段” 设置 “流动性风险系数”（早盘平仓风险系数 + 0.4%），替代全时段统一流动性假设，某回测策略通过录入，平仓风险计算准确率提升 70%。二是日内流动性敏感性回测，天勤支持 “分时段回测”（如单独模拟早盘、午盘、尾盘场景），计算时段流动性对平仓的影响（如忽略时段差异回测平仓成功率 95%，实盘早盘仅 70%），针对性调整策略（如早盘减少平仓操作，优先在午盘 / 尾盘处置），某股票策略通过回测，实盘平仓困难导致的收益损耗从 32% 缩小至 8%。三是实盘日内流动性适配，天勤 TqSdk 实时监测日内流动性变化，早盘流动性骤降时触发预警，自动将平仓计划延后至午盘；尾盘流动性高峰时，采用 “分批次平仓”（每 5 分钟平 20% 仓位），某策略通过适配，回测与实盘平仓成功率偏差从 25% 缩小至 6%。
发布于2025-8-21 13:05 七台河
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