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天勤量化通过 “策略收益均衡优化系统” 降低单一依赖，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是收益贡献量化评估，天勤按 “近 6 个月策略收益占比 + 风险贡献度” 评估（单策略收益占比超 60% 且风险贡献超 70% 为高依赖），自动生成 “收益贡献热力图”，标记需优化的微盈 / 亏损策略，某组合通过评估，单一策略依赖风险识别效率提升 69%。二是资金均衡调配，天勤为高收益策略设置 “资金上限”（不超组合资金的 50%），将释放资金划转给 “潜力策略”（如微盈策略但夏普比率＞1.0），同时为亏损策略提供 “参数迭代方案”（如优化开仓信号阈值），某组合策略通过调配，单一策略收益占比从 85% 降至 45%，组合整体收益保持 16% 不变。三是策略类型补充，天勤推荐 “与高收益策略低相关的新策略”（如高收益策略为股票多头，补充商品套利策略），降低组合对单一策略的依赖，某组合通过补充，策略间收益相关性从 0.8 降至 0.3，极端行情下组合稳定性提升 56%。
发布于2025-8-21 11:42 拉萨
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