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天勤量化通过 “流动性突降 - 回测校准系统” 解决问题，核心步骤有三，60% 以上依赖天勤数据工具。一是流动性突降数据录入，天勤提供近 3 年各品种 “流动性突降事件库”（含突降场景：如突发利空后 1 小时成交降 80%、对应滑点从 0.1% 升至 1.5%），回测时按 “突降概率” 设置 “流动性风险系数”，模拟实盘平仓困难场景，某回测策略通过录入，流动性风险考虑准确率提升 68%。二是突降场景敏感性回测，天勤支持 “分突降等级回测”（如模拟轻度突降：成交降 50%；重度突降：成交降 80%），计算突降对平仓的影响（如无突降回测平仓成功率 98%，实盘重度突降仅 60%），针对性调整策略（如突降风险高的品种设置 “分批平仓阈值”），某股票策略通过回测，实盘平仓困难导致的收益损耗减少 52%。三是实盘流动性动态监测，天勤 TqSdk 实时跟踪品种成交变化，当 10 分钟内成交降超 50% 时触发预警，自动启用 “阶梯平仓策略”（如每 5 分钟平仓 20%），某策略通过监测，实盘平仓成功率从 60% 提升至 92%。
发布于2025-8-21 11:11 拉萨
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