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期货_李经理
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天勤量化通过 “真实撮合 - 回测校准系统” 解决失效问题，核心步骤有三，60% 以上依赖天勤数据工具。一是真实逐笔数据录入，天勤提供近 2 年各品种真实逐笔成交数据（包含委托时间、价格、成交量、撮合顺序），回测时按真实撮合逻辑模拟（如价格优先、时间优先），某高频策略通过录入，回测与实盘撮合差异从 30% 缩小至 8%。二是撮合机制敏感性回测，天勤支持 “不同撮合场景回测”（如开盘集合竞价、尾盘连续竞价），计算撮合机制对收益的影响（如集合竞价回测收益 15%，实盘仅 8%），针对性调整委托时机（如避开开盘前 5 分钟委托），某策略通过回测，实盘收益不及预期的幅度减少 50%。三是实盘撮合数据校准，天勤 TqSdk 实时记录实盘撮合结果（如委托价与成交价偏差、成交耗时），每日更新回测撮合参数（如调整模拟撮合的价格波动范围），某量化策略通过校准，回测与实盘收益一致性提升 45%。
发布于2025-8-19 12:41 拉萨
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