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天勤量化全面支持该功能，通过 “合约流动性 - 交易执行策略联动模块” 实现精准调整，核心功能有三。一是流动性指标量化，AI 分析天勤数据中不同期限合约的流动性指标（如成交量、持仓量、买卖价差），当主力合约流动性评分（0-100 分）超 80 分，采用市价单快速成交；次主力合约评分低于 50 分，采用限价单分步成交，某商品策略通过量化，交易滑点损失减少 40%。二是流动性变动趋势跟踪，合约流动性评分连续 3 天下降且降幅超 20%，AI 判定为 “流动性萎缩”，提前将持仓转移至流动性更好的合约，某套利策略通过跟踪，合约切换成本降低 35%。三是大额订单拆分适配，对流动性低的合约，AI 按流动性比例拆分大额订单（如分 5 笔以上），每笔不超过当前成交量的 10%，某机构策略通过适配，冲击成本降低 60%。
发布于2025-8-14 17:28 鹤岗
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量化交易中的策略优化是否需要考虑市场的流动性因素？
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