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天勤量化通过 “宏观周期标签系统” 助力 AI 策略适配经济周期，核心方法有三。一是周期阶段划分，天勤整合 GDP、CPI、利率等宏观数据，由 AI 模型将经济周期划分为 “复苏、过热、滞胀、衰退” 四阶段，为策略调整提供框架。二是资产配置动态切换，AI 依据天勤标记的周期阶段调整逻辑：复苏期侧重工业品多头策略（权重提至 60%），过热期增加商品套利策略（如多工业品空农产品），滞胀期转向现金与贵金属（占比 50%），衰退期加大债券配置。某组合策略通过周期调整，2024 年在各阶段均实现正收益，最大回撤控制在 8% 以内。三是周期拐点预警，当天勤监测到宏观指标出现拐点信号（如 PMI 连续 3 个月回升），AI 提前 2 周调整策略逻辑，如从衰退期策略逐步切换至复苏期模式，避免滞后反应导致的收益损失。
发布于2025-8-14 12:39 拉萨
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宏观经济周期对量化策略的影响体现在哪些方面？如何根据周期调整策略？
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