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天勤量化通过 “行业景气度量化应用系统” 实现指数与策略的融合，核心步骤有三。一是景气度数据结构化，对接国家统计局、行业协会发布的细分 PMI 指数（如制造业 PMI、服务业 PMI、建筑业 PMI）及细分行业景气度指数（如钢铁行业 PMI、汽车行业景气指数），按 “扩张（指数＞50）、收缩（指数＜50）、持平（50 左右）” 分类，计算 “景气度变化速率”（如连续 3 个月上升且累计增幅超 5 点为 “加速扩张”），生成标准化信号。二是景气度 - 策略联动，将行业景气度作为策略的 “行业筛选因子”，如股票策略在 “制造业 PMI 连续 3 个月扩张” 时，自动提升制造业股票持仓比例（从 20% 增至 40%），并优先选择景气度增速前 30% 的细分行业；当行业景气度进入收缩区间时，降低该行业持仓至 10% 以下。例如，某行业轮动策略加入景气度因子后，行业选择准确率提升 40%。三是景气度拐点捕捉，设置 “景气度预警阈值”（如指数从扩张区间跌破 48），当触发时发出 “行业景气度可能拐点” 预警，策略提前 1 个月降低相关行业仓位，避免行业下行带来的损失。系统还会回测不同景气度区间下的策略表现，优化行业配置权重，使策略与行业周期更贴合。
发布于2025-8-13 21:52 拉萨
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