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天勤量化完全可以实现策略根据基差变化调整套利策略，核心功能有三。一是基差实时量化分析，自动计算品种的基差（现货价格 - 期货价格）及基差率（基差 / 现货价格），按 “基差偏离度”（当前基差与历史均值的差值）划分区间：深度贴水（基差率＜-5%）、正常区间（-5% 至 5%）、深度升水（基差率＞5%），为策略调整提供依据。二是基差 - 套利策略联动，预设不同基差区间的套利参数：深度贴水时（期货价格远低于现货），增强期现套利多单力度（持仓比例提升至 40%），止盈放宽至基差回归 0 轴；深度升水时（期货价格远高于现货），增加期现套利空单（持仓比例提升至 40%），止盈设置为基差回落至 - 2%。例如，某农产品策略在基差深度贴水时，因参数调整，套利收益较固定策略提升 45%。三是基差趋势跟踪，当基差连续 3 天向同一方向变化（如持续扩大贴水），自动延长套利持仓周期（从 5 天增至 10 天），并提示 “基差趋势形成，可能延续”；若基差出现反转信号，则缩短周期至 3 天，捕捉基差回归机会。通过这套功能，策略对基差变化的响应速度提升 50%。
发布于2025-8-13 21:49 拉萨
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