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天勤量化通过 “产业链库存数据应用系统” 实现库存数据与策略的深度融合，核心步骤有三。一是库存数据多维度整合，对接 “我的钢铁网”“隆众资讯” 等权威数据源，收录钢厂、港口、社会等全产业链库存数据，按 “绝对库存量”“库存变化率”“库存消费比”（库存 / 预计消费量）等维度加工，生成标准化指标（如港口库存连续 3 周下降且库存消费比＜30% 为 “库存紧张”）。二是库存信号策略嵌入，将库存指标作为策略的 “供需基本面过滤器”，如商品策略发出买入信号时，需同时满足 “产业链总库存同比下降 10% 以上”（供需偏紧），否则过滤信号；卖出信号则需匹配 “库存同比上升 15% 以上”（供过于求）。例如，某铁矿石策略加入库存过滤后，胜率从 51% 提升至 62%。三是库存周期匹配，根据库存数据判断品种所处周期（如主动去库存、被动补库存），关联不同周期的最优策略（如主动去库存后期绑定趋势多单策略），并回测不同周期下的策略表现，帮助优化参数。系统每月更新库存数据对策略的影响权重，确保参考价值与时俱进。
发布于2025-8-13 21:47 拉萨
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