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天勤量化通过 “资金动态再平衡系统” 解决品种资金占用失衡问题。一是资金占用监测，实时计算各品种的 “资金效率比”（收益贡献 / 资金占用），当某品种资金占用＞总资金 20% 且效率比＜0.5（低贡献高占用），标记为 “资金低效品种”，发出预警。二是自动调仓机制，对低效品种按 “梯度减仓” 原则操作：首次减持 30%，若效率比仍未改善（2 个交易日后），再减持 50%，释放的资金优先分配给 “高效品种”（效率比＞1.2），使高效品种资金占比提升 10%-20%。例如，螺纹钢资金占用 30% 但效率比 0.4，自动减持后释放的资金分配给效率比 1.5 的铁矿石，提升整体收益。三是资金上限管控，为每个品种设置 “动态资金上限”（如小盘股≤10%，大盘股≤20%），当接近上限时自动限制开仓，仅允许平仓，从源头防止单一品种过度占用资金。通过这套系统，资金使用效率提升 40%，整体收益增加 25%。
发布于2025-8-13 21:40 拉萨
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