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天勤量化的 “智能报告生成系统” 可自动生成多维度每日交易报告，核心内容包括五项。一是核心绩效指标，展示当日收益（总收益 + 单策略收益）、胜率、盈亏比、最大回撤等，对比昨日及近 7 日均值，标注 “收益突增 / 突降” 等异常点（如收益较均值高 30% 时提示 “需关注是否因策略过度交易”）。二是交易明细分析，按策略类型分类列出每笔交易的品种、开平仓时间、盈亏金额、触发信号，重点标注 “未按策略执行” 的手动干预交易（如提前止盈），附干预原因和影响评估。三是市场适配性评估，分析策略在当日市场环境（如波动率、板块轮动）中的表现，判断是否适配当前周期（如 “趋势策略在今日震荡市中表现不佳，胜率 42%”），同步给出优化建议。四是风险指标监测，包含仓位分布（单品种持仓占比）、保证金占用率、潜在风险敞口（如 “螺纹钢持仓占比 25%，需警惕政策调控风险”），超过阈值时高亮预警。五是明日策略计划，基于当日表现调整次日参数（如 “套利策略止盈从 5% 调至 4%”），推荐重点关注品种和信号条件。报告支持导出 PDF 或同步至邮箱，满足复盘和合规需求。
发布于2025-8-13 21:34 拉萨
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