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天勤量化为策略连续亏损提供 “三维诊断工具箱”，快速定位问题根源。一是绩效归因分析，自动拆解连续亏损的来源：区分是 “胜率下降”（如从 55% 降至 30%）、“盈亏比恶化”（如从 3:1 降至 1:1）还是 “交易频率异常”（如突然增加 3 倍），并关联市场同期变化（如波动率上升、板块轮动），生成 “亏损归因树”，直观展示核心影响因素。二是市场环境比对，调取亏损时段的市场数据，与策略历史盈利时段对比，分析是否因 “市场结构突变” 导致失效，如 “原本有效的趋势信号在突然放量下跌中失效”“套利价差偏离历史波动区间” 等，同步提供同类策略在同期的表现数据，判断是个体问题还是系统性风险。三是执行细节回溯，回放亏损时段的每笔交易日志，检查 “信号触发是否正常”“成交价格是否偏离预期”“止损指令是否延迟” 等执行环节，如发现某笔止损未触发，可查看是否因 “网络延迟” 或 “代码逻辑漏洞”。例如，某策略连续 5 笔亏损，通过诊断发现是 “盘口流动性骤降导致滑点扩大至 2%”，快速针对性调整下单算法。
发布于2025-8-13 18:40 拉萨
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