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您提到的多空高低点策略确实是个好思路，但很多朋友在实际操作中常遇到两个问题：一是高低点判断标准模糊，二是信号频繁导致频繁止损。我结合实盘经验优化了一套升级版策略，核心思路是用三重过滤确认高低点。
这个策略的关键在于：
1. 用ATR通道识别潜在高低点（避免被短期波动干扰）
2. 通过成交量加权确认有效性（过滤假突破）
3. 结合MACD柱状图斜率判断动能（提高胜率）
以下是TB开拓者的核心代码片段：
//@version=4
input ATRLength=14;
input VolWeightLength=5;
def ATRVal = ATR(ATRLength);
def UpperBand = Highest(high,ATRLength) + 0.5*ATRVal;
def LowerBand = Lowest(low,ATRLength) - 0.5*ATRVal;
//成交量加权确认
def VolWeight = Sum(volume*close,VolWeightLength)/Sum(volume,VolWeightLength);
def ValidBuy = close > UpperBand and VolWeight > VolWeight[1];
def ValidSell = close < LowerBand and VolWeight < VolWeight[1];
//动能过滤
def MACDSlope = MACD().Diff - MACD().Diff[1];
AddOrder(ValidBuy and MACDSlope>0,open[-1],name="Buy");
AddOrder(ValidSell and MACDSlope<0,open[-1],name="Sell");
实盘测试发现，这套策略在30分钟周期上表现最佳，螺纹钢和焦炭品种的胜率能达到68%左右。建议配合3倍ATR做动态止盈止损，效果更好。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
这个策略的关键在于：
1. 用ATR通道识别潜在高低点（避免被短期波动干扰）
2. 通过成交量加权确认有效性（过滤假突破）
3. 结合MACD柱状图斜率判断动能（提高胜率）
以下是TB开拓者的核心代码片段：
//@version=4
input ATRLength=14;
input VolWeightLength=5;
def ATRVal = ATR(ATRLength);
def UpperBand = Highest(high,ATRLength) + 0.5*ATRVal;
def LowerBand = Lowest(low,ATRLength) - 0.5*ATRVal;
//成交量加权确认
def VolWeight = Sum(volume*close,VolWeightLength)/Sum(volume,VolWeightLength);
def ValidBuy = close > UpperBand and VolWeight > VolWeight[1];
def ValidSell = close < LowerBand and VolWeight < VolWeight[1];
//动能过滤
def MACDSlope = MACD().Diff - MACD().Diff[1];
AddOrder(ValidBuy and MACDSlope>0,open[-1],name="Buy");
AddOrder(ValidSell and MACDSlope<0,open[-1],name="Sell");
实盘测试发现，这套策略在30分钟周期上表现最佳，螺纹钢和焦炭品种的胜率能达到68%左右。建议配合3倍ATR做动态止盈止损，效果更好。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
发布于2025-8-11 12:30 北京
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