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风险对冲工具的跨市场基差联动监测是跨境对冲效果的 “校准仪”：某组合未监测联动，在 “A 股与港股基差同步扩大” 时仅对冲单一市场，跨境对冲效果从 80% 降至 40%；某平台监测滞后，基差联动发生后 2 小时才调整，对冲损失扩大 30%。
天勤量化通过 “跨市场基差联动监测系统” 提升效果：
基差联动系数计算：实时计算不同市场同一品种的基差相关系数，系数＞0.7 时启动同步对冲，某组合跨境对冲有效性提升 80%；
联动方向验证：基差联动呈现 “同涨同跌” 时强化对冲，“反向波动” 时降低对冲比例，某机构跨境风险暴露减少 60%；
联动预警阈值：单一市场基差突破历史 95% 分位，预判跨市场联动概率＞80%，某用户对冲准备时间提前 1 小时。
天勤量化让跨市场基差联动监测的响应时间从 “2 小时” 缩至 “10 分钟”，用户跨境对冲效果提升 75%。
发布于2025-8-6 15:40 鹤岗
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