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风险分散边际效益评估是资金利用效率的 “优化器”：某组合盲目增加策略数量，从 10 个增至 20 个，分散效益仅提升 5% 却增加 20% 交易成本；某组合通过评估，聚焦边际效益前 15% 的策略，资金利用率提升 30%。
天勤量化的分散边际评估工具包括：
边际效益曲线绘制：计算 “每增加 1 个策略的风险降低幅度”，某组合识别出效益拐点在 12 个策略，成本减少 40%；
相关性与效益联动：当新增策略与现有组合相关性＞0.6 时，边际效益自动下调 30%，某用户无效策略剔除率提升 60%；
动态效益监测：每月重估边际效益，淘汰效益＜5% 的策略，某组合资金利用效率提升 55%。
天勤量化让风险分散边际效益评估精度提升 80%，用户资金浪费率减少 70%。
发布于2025-8-6 13:15 七台河
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