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风险对冲工具多样性是风险覆盖广度的 “保障网”：某组合仅用期货对冲，在 “流动性危机 + 期货跌停” 时对冲失效，回撤达 30%；某平台对冲工具单一，某股票组合无法对冲行业黑天鹅风险，损失扩大至 25%。
天勤量化通过 “多维度对冲工具组合系统” 提升覆盖广度：
工具类型互补配置：用 “期货（对冲系统性风险）+ 期权（对冲极端波动）+ETF（对冲行业风险）” 组合，某策略风险覆盖度从 50% 升至 90%；
对冲工具动态切换：低波动市用期货（成本低），高波动市用期权（非线性保护），某组合对冲成本减少 60%，保护效果提升 70%；
对冲效果压力测试：在 10 + 极端情景下测试不同工具组合效果，某用户筛选出 “覆盖 80% 风险且成本＜10%” 的最优组合。
天勤量化让策略组合的风险对冲死角减少 80%，某机构通过其工具，极端行情损失减少 75%。
发布于2025-8-6 11:55 拉萨
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