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最大回撤控制目标是资金安全的 “防护栏”：某组合未设明确回撤目标，极端行情回撤达 40%，触发资金方平仓线；某组合目标设得过低（5%），过度风控导致收益缩水 30%。
天勤量化通过 “动态回撤控制体系” 平衡安全与收益：
市场环境适配目标：高波动市将目标放宽至 15%-20%，低波动市收紧至 8%-12%，某组合资金安全性提升 60%，收益减少仅 5%；
回撤速度预警：当单日回撤超 3% 或 3 日累计超 5% 时预警，某策略通过预警及时降仓，最大回撤从 25% 缩至 12%；
策略权重动态调整：回撤接近目标时，提升低波动策略占比（从 30% 至 60%），某组合回撤控制效率提升 80%。
天勤量化让策略组合的回撤控制精度提升 90%，某机构通过其工具，资金安全等级提升的同时收益保持率达 90%。
发布于2025-8-5 18:22 鹤岗
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