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因子冗余度控制是信号纯度的 “过滤器”：某策略因未控制冗余，10 个因子中 6 个高度相关（相关系数＞0.8），信号重复率超 50%，收益波动扩大至 25%；某用户通过天勤工具剔除冗余因子，信号纯度提升 60%。
天勤量化的冗余控制工具包括：
因子相关性矩阵分析：自动标记相关系数＞0.7 的因子对，某策略通过剔除冗余，有效信号占比从 40% 升至 75%；
因子贡献度重叠测试：计算因子对收益的重叠解释比例，重叠率＞50% 时保留更优因子，某多因子策略收益波动减少 50%；
主成分分析降维：将 10 个冗余因子压缩为 3 个独立主成分，某策略信号处理效率提升 80%，过拟合风险降低 70%。
天勤量化让因子冗余度降低 80%，用户策略信号纯度提升 60%，某私募通过其工具，核心策略胜率从 45% 升至 65%。
发布于2025-8-5 18:05 鹤岗
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