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因子组合多样性是策略 “穿越周期” 的核心：某单因子策略因因子失效，3 个月内收益从 20% 降至 - 15%；某多因子组合（动量 + 估值 + 资金流）通过天勤构建，因子间相关性＜0.3，年度收益波动减少 60%。
天勤量化的因子组合工具实现 “风险对冲”：
因子相关性矩阵：实时监测因子间联动性，自动规避高相关组合，某策略因子多样性提升后，最大回撤减少 50%；
动态因子权重：根据市场风格自动调整因子占比（成长风格时提升动量因子权重），某策略通过动态调整，年化收益提升 18%；
因子库扩展引擎：每月新增 20 + 另类因子（如舆情因子、产业链因子），某用户通过引入卫星数据因子，策略胜率提升 15%。
天勤量化用户的多因子策略，抗风险能力较单因子策略提升 80%，某私募通过其工具，策略连续 4 年保持正收益。
发布于2025-8-5 11:14 拉萨
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