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这个问题问得好！我做期货十几年，发现很多新手在合约选择上容易踩坑。咱们用买菜来打个比方：近月合约就像明天要买的菜，价格波动大但容易变质；远月合约像囤的年货，价格稳但可能放久了味道会变。
具体区别有三点特别重要：
1. 流动性差异：近月合约（比如沪金2312）成交量通常是远月的3-5倍。上周有个客户做螺纹钢2401，平仓时滑点比2405合约多出2个点
2. 移仓成本：以沪银为例，现在12月合约和明年6月合约价差达到38元/千克。如果做错方向，每个月换仓可能白白损失1-2%本金
3. 波动特性：近期SC原油近月受交割规则影响，经常出现最后交易日5%以上的剧烈波动，而远月走势更平滑
我的实战建议是：
- 资金20万以下建议做主力合约（通常近月）
- 做产业套保的客户更适合远月
- 趋势交易者可以用"近月开仓+远月移仓"的组合策略
最近我们团队刚更新了《主力合约移仓时点对照表》，记录了各品种最佳换月时间。需要的话可以加微信发你，还能实时提醒换月时点。做中长线最怕的就是倒在移仓这个环节上，我见过太多客户因为这个亏冤枉钱了。
当您看到此观点时或许已经是几天后了，为了给你提供无延迟数据，最新的主力合约价差分析可以点头像加我微信获取，7*24小时策略推送，让你更精准的抓住换月时机！
具体区别有三点特别重要：
1. 流动性差异：近月合约（比如沪金2312）成交量通常是远月的3-5倍。上周有个客户做螺纹钢2401，平仓时滑点比2405合约多出2个点
2. 移仓成本：以沪银为例，现在12月合约和明年6月合约价差达到38元/千克。如果做错方向，每个月换仓可能白白损失1-2%本金
3. 波动特性：近期SC原油近月受交割规则影响，经常出现最后交易日5%以上的剧烈波动，而远月走势更平滑
我的实战建议是：
- 资金20万以下建议做主力合约（通常近月）
- 做产业套保的客户更适合远月
- 趋势交易者可以用"近月开仓+远月移仓"的组合策略
最近我们团队刚更新了《主力合约移仓时点对照表》，记录了各品种最佳换月时间。需要的话可以加微信发你，还能实时提醒换月时点。做中长线最怕的就是倒在移仓这个环节上，我见过太多客户因为这个亏冤枉钱了。
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发布于2025-8-4 13:02 上海
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