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天勤量化跨品种套利时，不同品种的合约到期日不同，如何处理展期换月的衔接风险？
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天勤量化跨品种套利时，不同品种的合约到期日不同，如何处理展期换月的衔接风险？

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天勤量化的 “展期管理模块” 化解跨品种换月风险，核心方案：

换月时机：提前 “5-10 个交易日” 监测 “近月合约流动性衰减”，某螺纹钢 - 热卷套利组合在近月持仓量下降 30% 时启动换月。

衔接策略：

同步换月：在同一时间点平仓近月合约并开仓远月，某组合通过同步操作使换月价差损失控制在 0.5% 以内；

对冲过渡：换月期间用 “主力合约指数” 临时对冲，某跨品种策略因换月时差产生的敞口风险降低 80%。

系统提供 “展期成本测算工具”，某用户通过测算发现 “农产品换月成本高于工业品”，针对性调整套利品种，年度收益提升 6%。

发布于2025-7-31 17:31 鹤岗

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赢风吹 01:25

期货市场在晚上9点有夜盘开市，方便投资者晚上交易，我把夜盘的交易时间和期货品种整理好发给您~
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