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天勤量化通过 “智能组合管理模块” 实现多策略权重动态调整，核心调仓逻辑：
收益驱动调仓：按 “策略近期收益（如过去 30 天）” 自动分配权重，收益高的策略权重提升（上限 70%），某组合包含 5 个策略，通过该逻辑，年化收益提升 12%，同时降低单一策略依赖风险。
风险平价调仓：使 “各策略的风险贡献相等”（如波动率高的策略权重降低），某组合策略经调整，最大回撤从 20% 降至 12%，夏普比率提升 0.5。
事件触发调仓：当 “策略突破止损线、市场切换至震荡市” 等事件发生时，强制调整权重，某用户设置 “单策略回撤超 10% 即降权”，组合稳定性提升 50%。
调仓逻辑支持 “自定义参数（如调仓频率、权重上下限）”，搭配 “组合绩效归因图”，用户可清晰追踪各策略贡献，组合管理效率提升 60%。
发布于2025-7-31 12:31 拉萨
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