+微信
沙经理
股票
帮助1294 入驻3年 行业top
首发回答
天勤量化支持蒙特卡洛模拟回测，通过 “随机抽样 + 大量迭代” 评估策略抗风险能力，核心应用：
收益稳定性测试：基于历史数据随机生成 1000 组 “价格路径”，模拟策略在不同行情下的收益分布，某趋势策略经测试发现 “仅 30% 场景收益达标”，优化后达标率升至 75%。
极端风险评估：计算 “策略最大亏损的 99% 置信区间”，某套利策略模拟显示 “极端行情下可能亏损 12%”，补充对冲逻辑后风险缩至 5%。
参数敏感性验证：随机扰动策略参数（如 ±10%），观察收益波动，某均线策略经验证，参数微小变化导致收益波动超 20%，修正后参数鲁棒性提升 50%。
蒙特卡洛模拟让风险评估从 “定性” 变 “定量”，使用该功能的用户，策略极端风险应对能力提升 60%。
发布于2025-7-30 16:13 七台河
当前我在线
直接联系我
1567位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
天勤量化的历史回测是否支持蒙特卡洛模拟？如何评估策略的抗随机性能力？
139
257
607
292
369
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
17376481806 
