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问：ETF套利策略中，如何通过分析成分股的权重调整公告捕捉短期套利机会？
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权重 成分股 套利机会 套利策略

问：ETF 套利策略中，如何通过分析成分股的权重调整公告捕捉短期套利机会？

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指数公司通常提前公告成分股权重调整方案，市场会对调入调出个股产生预期反应。

调入权重较大的优质股时，ETF 可能因资金提前抢筹出现溢价，可在公告发布后、调整生效前进行溢价套利；

调出劣质股时，ETF 可能被抛售导致折价，适合折价套利。

例如，某指数宣布将 A 股市值前 10 的科技股权重从 5% 提升至 8%，相关科技 ETF 在公告后 3 个交易日内上涨 3%，IOPV 仅涨 1.5%，形成 1.5% 的溢价，此时申购 ETF 并卖出可获利。

需注意权重调整幅度与市场预期差，若调整幅度超预期，套利空间更大。

发布于2025-7-30 12:13 深圳

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