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问：在极端行情（如熔断）下，ETF套利策略应如何应急调整以避免重大损失？
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问：在极端行情（如熔断）下，ETF 套利策略应如何应急调整以避免重大损失？

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熔断期间市场流动性骤降，ETF 价格可能出现断崖式偏离 IOPV，此时需立即暂停所有主动套利操作，避免在非理性价格下成交。

若已持有套利仓位，需评估熔断对成分股的影响：若熔断因系统性风险引发，且预计复牌后仍将下跌，可在熔断结束后的集合竞价阶段挂单卖出 ETF 或成分股；

若为个股风险导致的局部熔断，且 ETF 其他成分股稳健，可持有等待市场修复。

同时，启用预设的程序化止损指令，当价格波动幅度超过预设阈值（如 10%）时，自动触发平仓，最大限度锁定损失。

发布于2025-7-30 12:10 深圳
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