当跟踪同一只指数的不同 ETF 之间存在较大折溢价差异时,可买入折价 ETF 并赎回得到一篮子成分股,然后用这些成分股申购溢价 ETF,最后将申购到的溢价 ETF 卖出获利。
例如,ETF A 折价,ETF B 溢价,通过上述操作,利用两者价差实现套利。
但操作时需注意交易成本及各 ETF 申赎规则差异。
发布于2025-7-30 11:10 深圳
可转债与正股之间的套利逻辑是什么,有哪些风险会导致套利失效?
etf基金套利操作步骤是什么