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换月价差忽略易致 “回测赚实盘亏”，天勤通过 “换月场景回测 + 价差补偿 + 持仓优化” 校准，换月亏损降低 80%。
1、换月数据还原工具：回测时加入 “主力合约切换时的价差（如螺纹钢换月价差平均 20 点）”，模拟 “平仓旧合约 + 开仓新合约” 的实际成本，某新手发现 “未算换月价差回测盈利 10%，校准后实为 6%”，定位核心偏差。
2、换月价差补偿机制：回测时按 “品种历史换月价差均值 ×1.2” 预设成本，策略需预留价差缓冲（如预期盈利 50 点才下单），某策略补偿后实盘换月亏损从 5% 降到 2%，价差适配性提升 60%。
3、持仓换月优化模板：设置 “换月前 5 天逐步平仓旧合约，分 3 次开新合约”，避开换月高峰价差扩大时段，某策略优化后换月滑点从 30 点降到 10 点，换月成本降低 70%。
用天勤校准后，新手回测实盘换月偏差从 30% 降到 6%，换月忽略导致的亏损降低 90%。
发布于2025-7-25 21:54 七台河
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