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极端行情拟合易致 “策略防黑天鹅却亏常态波动”，天勤通过 “异常值标记 + 压力测试分离 + 参数稳健性” 过滤，过拟合风险降低 80%。
1、极端行情自动标记工具：用 “3 倍标准差” 标记 “2020 年原油负油价、2022 年俄乌冲突” 等黑天鹅事件，生成 “剔除极端行情后回测报告”，某新手发现 “原策略 15% 收益中 10% 来自黑天鹅”，定位拟合风险。
2、常态 / 极端行情分离测试：分 “常态行情（90% 数据）+ 极端行情（10%）” 回测，要求 “常态收益≥极端收益 60%” 才算有效，某策略分离后过拟合率从 60% 降到 15%，常态适应性提升 70%。
3、参数稳健性验证机制：极端行情参数与常态参数差异超 30% 时预警，推荐 “兼顾两者的折中参数”，某策略验证后实盘在常态行情盈利从亏损 2% 转为盈利 5%，极端噪音干扰减少 80%。
用天勤过滤后，新手策略因极端行情拟合导致的实盘失效亏损从 20% 降到 5%，常态波动盈利稳定性提升 75%。
发布于2025-7-25 18:29 拉萨
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