ETF套利与ETF的跟踪误差有关系吗?
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ETF 套利与 ETF 的跟踪误差有关系吗?

叩富问财 浏览:112 人 分享分享

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跟踪误差大的 ETF,其价格与净值的偏离可能更频繁、幅度更大,在一定程度上可能增加套利机会,但也可能因误差不稳定导致套利难度加大。

发布于2025-7-23 18:12 深圳

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ETF的跟踪误差是如何产生的?如何衡量和控制跟踪误差?
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您好,ETF的跟踪误差产生主要有以下几个原因:1、费用因素:ETF运作需支付管理费、托管费等,这些费用会从基金资产中扣除,导致ETF实际收益率低于跟踪指数收益率,产生跟踪误差。2、抽样...
资深张经理 445
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ETF的跟踪误差,指的是ETF的收益率与它所跟踪指数收益率之间的差异。简单来说,就是ETF紧密跟随标的指数的程度。例如,若某ETF跟踪沪深300指数,若当天沪深300指数涨2%,而该E...
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专业张经理 35
ETF手续费与跟踪误差有关系吗?
管理费与跟踪误差可能存在一定理论联系,但不绝对,其他手续费与跟踪误差无直接关系。找我开户就很不错的,各方面优惠,我司的佣金是处在超低的水平线上!
资深郑经理 225
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