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期货量化中，用天勤量化如何让策略根据不同交割月份合约的价差调整交易方向？
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期货量化中，用天勤量化如何让策略根据不同交割月份合约的价差调整交易方向？

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首发 期货_李经理
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您好，根据不同交割月份合约的价差调整交易方向，方法很灵活：

计算合约价差：用天勤获取近月合约与远月合约的实时价格，计算价差（如远月价格 - 近月价格），比如原油 2409 合约（远月）比 2406 合约（近月）高 300 元，价差为正且扩大时，可能存在套利机会。

设定价差阈值规则：比如当价差超过历史均值 2 倍标准差时，做多近月合约、做空远月合约（预期价差缩小）；价差低于均值 2 倍标准差时，反向操作，天勤会自动计算历史价差的均值和标准差作为参考。

跟踪价差变动触发交易：在策略中添加价差变动监控，当价差突破设定阈值时自动下单，比如价差从 200 元扩大到 400 元（超过阈值 350 元），立即执行套利组合，同时设置价差回归均值时的平仓条件。

利用合约价差调整方向能捕捉跨期套利机会，天勤的实时价差计算很及时。可以尝试搜索天勤量化找到官网进行尝试，设置时有问题欢迎电话或微信联系我～

发布于2025-7-10 17:11 拉萨

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#交割月份# @ 群友热聊中~

赢风吹 03:41

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津门富婆 03:41

我白天上班没时间做投资，期货是不是晚上也能交易？

金鲤灵灵 03:41

期货市场在晚上9点有夜盘开市，方便投资者晚上交易，我把夜盘的交易时间和期货品种整理好发给您~
157人正在群聊
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