什么是期权的平价套利?其原理和操作方法是怎样的?
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什么是期权的平价套利?其原理和操作方法是怎样的?

叩富问财 浏览:200 人 分享分享

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原理:基于看涨期权与看跌期权的平价关系(C+Ke−rt=P+S,其中C为看涨期权价格,P为看跌期权价格,K为行权价,S为标的价格,r为无风险利率,t为到期时间),若价格偏离则存在套利机会。操作方法:当C+Ke−rt>P+S时,卖看涨、买看跌、买标的资产;反之,买看涨、卖看跌、卖空标的资产,到期时赚取价差。

发布于2025-7-7 09:58 郑州

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