比率价差策略的风险点?
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比率价差策略的风险点?

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定义:买入 / 卖出一定数量期权的同时,反向卖出 / 买入更多数量的同类型期权(如买入 1 份看涨期权,卖出 2 份更高行权价的看涨期权)。

风险点:标的价格单边大幅波动时,可能面临无限亏损(如卖出看涨期权数量超过买入时,价格暴涨会导致亏损无上限)。波动率上升可能加剧亏损,时间损耗对策略影响复杂。

发布于2025-6-29 12:32 郑州

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