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资深顾问胡
股票
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您好，ETF套利分溢价和折价套利。溢价时，在二级市场买一篮子股票，一级市场申购ETF份额，再于二级市场高价卖出；折价时，在二级市场低价买ETF份额，一级市场赎回成股票，再卖出股票获利。
以下是ETF套利操作过程的详细介绍：
1. 选择套利标的：优先考虑高流动性ETF，日均成交额建议在5亿元以上，如沪深300ETF等。同时关注成分股停牌、指数调整等特殊事件，可能引发折溢价。
2.监控实时价差：重点关注IOPV（基金参考净值），每15秒更新一次，反映实时净值；还要留意市场深度。设定溢价率0.3%或折价率0.2%为套利阈值。
3.执行溢价套利：当满足条件，在一级市场申购ETF（需券商支持篮子申购功能），T日申购的ETF，T + 1日可卖出（部分跨境ETF支持T + 0回转）。
4. 执行折价套利：在二级市场买入ETF，然后赎回成一篮子股票并卖出，注意股票流动性。
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发布于2025-6-26 08:40 北京
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