期权的时间价值衰减是否均匀?临近到期时如何变化?
还有疑问,立即追问>

期权 时间价值

期权的时间价值衰减是否均匀?临近到期时如何变化?

叩富问财 浏览:119 人 分享分享

1个回答
咨询TA
首发回答

不均匀。临近到期时,时间价值衰减速度加快,尤其是在最后几个交易日。

发布于2025-6-25 15:52 郑州

关注 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
期权的时间价值是什么?它是如何衰减的?
您好,期权的时间价值是指期权价格中除了内在价值以外的部分,它反映了期权在未来进入有利状态的潜在价值。时间价值的存在是因为期权买方拥有在特定时间内以特定价格买入或卖出标的资产的权利。这个...
资深富经理 549
期权的时间衰减特性是什么?为什么临近到期日时时间价值加速损耗?​
时间衰减特性是指随着时间推移,期权时间价值逐渐减少。临近到期日,剩余时间少,不确定性降低,时间价值加速损耗。
资深阳经理 201
期权的时间价值随着时间的推移会如何变化?
您好,期权的时间价值随着时间的推移会不断的衰减,现在期权的时间价值,又称外部价值,是指期权合同买受人支付的溢价价值超过逾期权利内在价值的部分。期权的时间价值与剩余期限、股票价格的历史波...
玉涛经理 1632
期权的时间价值为什么会随着到期日临近而减少?
随着到期日临近,期权的剩余时间减少,未来不确定性降低,所以时间价值逐渐减少。
资深阳经理 191
期权的时间价值衰减速度如何估计?
您好,期权的时间价值衰减速度通常用期权的“希腊字母”中的Theta(Θ)来表示。Theta衡量了随着时间的推移,期权价格随着时间剩余到期日的减少而减少的速度。Theta的估计可以通过期...
顾问朱经理 3053
为什么期权的时间价值会随着到期日临近而逐渐减少?​
因为随着到期日临近,标的资产价格朝有利方向大幅波动的可能性降低,期权获利的潜在机会减少,所以时间价值逐渐减少。
资深阳经理 259
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 1283万+

  • 咨询

    好评 24万+ 浏览量 926万+

  • 咨询

    好评 13万+ 浏览量 409万+

相关文章
回到顶部