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TWAP 算法按照固定的时间间隔将交易指令均匀分配，不考虑市场成交量和价格的变化情况。在 T0 交易中，如果市场在某些时段流动性突然下降或价格出现剧烈波动，TWAP 算法可能会在不合适的价格成交，导致交易成本上升。它没有考虑市场的动态变化，无法根据市场行情及时调整交易策略，可能错过更好的交易时机，尤其是在日内市场波动较大的情况下，其执行效果可能不如 VWAP 等其他算法。
发布于2025-6-19 22:21 武汉
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