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您好，期货集合竞价规则主要包括以下几个方面：期货集合竞价遵循价格优先、时间优先及成交量最大的原则。具体来说：
价格优先原则：在竞价阶段，较高的买入价和较低的卖出价具有优先成交的权利。买入限价单的价格由高到低排序，卖出限价单的价格由低到高排序。竞价结束后，成交价格通常是使买卖双方尽可能多地达成交易的价格。
时间优先原则：当买入价和卖出价相同时，先提交报价的一方将优先成交。对于价格相同的申报，按照进入系统的时间先后进行排序和成交。
成交量最大原则：交易所会根据买卖双方的报价，按照最大成交量的原则来确定最终的成交价格。
此外，期货集合竞价还有以下具体规则：
竞价时间：集合竞价一般在交易日开始前5到15分钟进行，具体时间由交易所制定。例如，有夜盘品种的合约，在交易日晚上20:55-21:00是集合竞价时间，其中20:55-20:59是集合竞价的报单时间，20:59-21:00是集合竞价的撮合时间。在第二天早上8:55-9:00的集合竞价时间段中，同样前四分钟是报单时间，8:59-9:00是集合竞价撮合时间。
竞价方式：集合竞价通常采用集中竞价方式，即交易所提供一个统一的竞价平台，供会员进行报价。报价可以是买入或卖出的限价单，不能使用市价指令。
价格限制：交易所通常会设定一个价格限制范围，竞价的报价不能超过这个范围，以防止价格过于波动或出现异常情况。例如，在集合竞价期间，买入价和卖出价的价格限制分别为合约的涨停价和跌停价35。
成交数量：集合竞价交易期间的成交量按照委托量的优先级进行，即优先成交价格较优的委托。如果成交数量不足交易所的最小交易单位，未成交的报价可以进入连续竞价阶段。
撤单规定：在集合竞价报单时间内，投资者可以进行报单或撤单操作；但在撮合时间内，则不允许进行报撤单操作。
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发布于2025-6-12 14:05 重庆
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