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CTA 回测核心要素
数据质量：
期货主力合约连续化处理（避免到期换月跳空），调整展期成本（Rolling Cost）。
考虑不同合约的流动性变化（如近月合约成交量占比提升时切换）。
交易成本：
滑点（CTA 高频交易滑点影响显著，如商品期货滑点约 0.5 个最小变动单位）、手续费（如股指期货万 0.23）。过拟合控制：
多品种、多周期测试（如同时测试 50 个期货品种，避免单一品种过度优化）。
样本外检验（用 2020 年后数据验证 2010-2019 年优化的参数）。
发布于2025-6-5 22:39 武汉
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