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资深杨经理
股票
帮助9442 从业8年 知无不言
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CTA 趋势跟踪策略构建步骤
选择周期：短期 MA（如 20 日）捕捉中短期趋势，长期 MA（如 200 日）判断大方向。
交叉信号：
金叉（短期 MA 上穿长期 MA）→ 做多信号；
死叉（短期 MA 下穿长期 MA）→ 做空信号（期货可做空，股票需结合融券）。
仓位管理：趋势强度（如 ADX>25）时加仓，震荡时减仓。
股票投资中的注意事项
市场方向限制：A 股融券成本高、标的有限，做空信号难以有效执行，策略需偏向多头趋势跟踪。
震荡市损耗：股票市场牛熊周期长，震荡期（如横盘整理）频繁交叉信号易导致止损亏损，需结合估值指标（如 PE 分位数）过滤。
行业分化：不同行业趋势差异大（如消费股长期慢牛 vs 周期股强周期性），需分行业适配参数（如消费股用长周期 MA，周期股用短周期 MA）。
发布于2025-6-5 22:32 武汉
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