CTA 常用技术指标
趋势类:移动平均线(MA)、平均趋向指数(ADX)、布林带(Bollinger Bands)。
动量类:相对强弱指标(RSI)、随机指标(Stochastic Oscillator)、动量因子(Momentum)。
量价类:成交量加权平均价格(VWAP)、持仓量变化。
套利类:价差序列统计(如跨期价差、跨品种价差的均值回归)。
在股票投资中的适用性
可直接应用的指标:
趋势类指标(如 MA、布林带)适用于股票趋势判断,尤其在指数或行业 ETF 中效果较好(如沪深 300 指数的 MA 交叉策略)。
动量指标(如 RSI)可辅助判断个股超买超卖状态,但需结合基本面(如财报发布前后慎用)。
需调整的场景:
杠杆与保证金:CTA 策略中指标信号可能触发高频调仓,而股票无杠杆,需放大止损空间。
个股特异性:CTA 标的同质化高(如螺纹钢期货),但股票受个股消息影响大,技术指标需结合基本面过滤(如排除 ST 股、流动性差的小盘股)。
发布于2025-6-5 22:31 武汉

