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与传统股票投资组合相比，加入CTA策略能带来哪些优势？​
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与传统股票投资组合相比，加入 CTA 策略能带来哪些优势？​

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首发 资深杨经理
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维度            传统股票组合                                            股票 + CTA 组合

风险分散     依赖行业分散，受股市整体波动影响大       引入期货市场，与股票相关性低，降低组合最大回撤

收益来源     单一多头收益（牛市依赖度高）                 多空双向收益，熊市可通过做空获利

资产流动性  股票流动性高，但策略灵活性低                 期货 T+0 交易，可日内调仓，应对市场突变更灵活

危机应对     股灾时缺乏对冲工具                                  可通过股指期货、国债期货对冲系统性风险

发布于2025-6-5 22:25 武汉

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