期权股息再投资对组合权重的影响规则?
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期权股息再投资对组合权重的影响规则?

叩富问财 浏览:244 人 分享分享

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影响机制:
股票期权标的分红后,看涨期权行权价下调(如分红金额),看跌期权行权价不变,导致 Delta 和组合权重被动变化。再平衡规则:
分红除权日当天,按新行权价重新计算合约价值,调整现货或期货头寸使 Delta 中性,权重偏差超过 5% 时强制调仓。

发布于2025-6-4 16:26 郑州

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