期权配对交易的协整检验规则及开仓阈值?
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期权配对交易的协整检验规则及开仓阈值?

叩富问财 浏览:105 人 分享分享

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检验:ADF 检验确认协整关系(p<0.05),计算价差 Z-score。阈值:|Z|>2 时开仓,目标回归至均值 ±1 倍标准差。

发布于2025-6-4 14:35 郑州

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