配对交易的协整检验规则和开仓阈值设定?
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配对交易的协整检验规则和开仓阈值设定?

叩富问财 浏览:315 人 分享分享

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协整检验:用 ADF 检验或 Johansen 检验确认两资产长期均衡关系,要求残差序列平稳(p 值 < 0.05)。开仓阈值:残差偏离均值 ±N 倍标准差(如 2σ)时开仓,N 根据历史胜率和最大回撤优化(常见 1.5-2.5)。

发布于2025-6-2 23:23 郑州

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