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现货库存积压时，价格波动风险就像悬在头顶的利剑。今年大宗商品价格波动率超35%，很多企业因未做套保导致现货亏损。比如近期豆粕现货商库存高企，美豆天气炒作导致期货价格剧烈波动，未做对冲的现货商每吨损失超300元。
套期保值的核心在于用期货反向头寸对冲现货敞口。比如持有100吨螺纹钢现货，就在期货市场卖出10手（每手10吨）对应月份合约。当现货价格下跌时，期货空单盈利可弥补损失。实际操作中要注意三点：1）选择主力合约确保流动性，当前螺纹钢2310合约日均成交60万手；2）保证金比例控制在15%-20%，留足追加空间；3）基差风险监控，特别是临近交割月基差收敛情况。
最近能化板块套保机会凸显，国际油价受OPEC+减产支撑，但国内PTA、乙二醇等品种受新产能投放压制，现货商可逢高布局期货空单。我们团队研发的智能套保系统能自动计算对冲比例，实时监控基差变动，还能设置价格预警自动触发对冲指令。比如某塑料贸易商使用系统后，在原油暴涨期间成功对冲掉85%库存贬值风险。需要配置对冲方案的朋友，欢迎微信沟通获取个性化套保策略。
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发布于2025-6-1 22:31 上海
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