量化交易中的风险类型有哪些?(市场风险、流动性风险、模型风险等)
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量化交易 模型 流动性风险 市场风险

量化交易中的风险类型有哪些?(市场风险、流动性风险、模型风险等)

叩富问财 浏览:403 人 分享分享

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市场风险:价格波动导致的亏损(如股票暴跌);

流动性风险:无法及时买卖资产(如小盘股成交量枯竭);

模型风险:策略失效(如因子逻辑改变)、过拟合;

操作风险:代码错误、数据错误、系统故障;

合规风险:违反交易规则(如内幕交易、高频交易限制);

信用风险:对手方违约(如场外衍生品交易)。

发布于2025-5-31 21:39 郑州

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