常见的策略绩效评估指标有哪些?(如夏普比率、最大回撤、年化收益等)
还有疑问,立即追问>

回撤夏普比率股票开户指南

常见的策略绩效评估指标有哪些?(如夏普比率、最大回撤、年化收益等)

叩富问财 浏览:111 人 分享分享

1个回答
首发
咨询TA
首发回答

收益类:年化收益率、超额收益(相对于基准);

风险类:最大回撤、波动率、下行风险;

风险调整收益:夏普比率、索提诺比率、信息比率;

其他:盈利因子(盈亏比)、胜率、交易频率。

发布于2025-5-31 20:33 郑州

收藏 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
如何通过夏普比率评估基金绩效?
夏普比率是衡量基金“风险调整后收益”的核心指标,帮助投资者判断基金是否在承担相同风险下获得了更高回报。夏普比率=(基金年化收益率-无风险利率)/基金年化波动率分子:基金超额收益(扣除无...
T0量化顾问 145
夏普比率在期货策略中能否作为唯一的绩效指标?
您好夏普比率不能作为期货策略中唯一的绩效指标。虽然夏普比率是一个很重要的评估指标,但它也有局限性。它主要衡量的是风险调整后的收益情况,但不能完全反映策略的其他重要特性,比如策略对极端行...
期货江经理 300
夏普比率在CTA策略绩效评估中的含义是什么?与股票投资夏普比率计算有何不同?​
含义:反映单位风险(波动率)下的超额收益,越高表示策略性价比越好。​计算差异:CTA因杠杆高,波动率计算需调整;股票夏普比率受市场beta影响大,CTA更关注绝对收益能力。
资深杨经理 104
交易系统的最大回撤、夏普比率等绩效指标如何计算和解读?
最大回撤计算方法:在选定的时间周期内,从资产净值的最高点开始,到之后净值的最低点,这段时间内资产净值下降的最大幅度。公式为:最大回撤=(前期最高点净值-回撤期间最低点净值)/前期最高点...
资深杨经理 172
夏普比率、卡玛比率这些指标有啥用?怎么对比基金?
夏普比率:每单位风险的超额收益(越高越好,代表性价比)。卡玛比率:收益与最大回撤的比值(越高越好,侧重抗跌能力)。用途:同类基金中,优先选夏普比率和卡玛比率高的产品。
资深张经理 187
回测结果的评估指标有哪些(夏普比率、最大回撤等)?
QMT回测结果的评估指标主要包括以下几类:收益率指标:总收益率:回测期间的累计收益率。年化收益率:将总收益率按年折算的收益率。平均日收益率:回测期间每日收益率的平均值。风险指标:最大回...
资深安老师 321
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 237 浏览量 91万+

  • 咨询

    好评 281 浏览量 1108万+

  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 994万+

相关文章
回到顶部