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风险收益指标夏普比率（Sharpe Ratio）：Sharpe=年化波动率年化收益率−无风险利率
衡量单位风险下的超额收益，越高表明策略效率越好。最大回撤（Max Drawdown, MDD）：
策略历史净值从峰值到谷底的最大跌幅，反映极端风险承受能力。信息比率（Information Ratio）：
衡量策略相对于基准（如标的资产）的主动管理能力，适用于对冲策略。3. 波动率相关指标隐含波动率（IV）与历史波动率（HV）差值：
IV > HV 时，期权可能被高估，适合卖出波动率策略；反之适合买入波动率策略。波动率偏斜（Skew）：
不同行权价期权的 IV 差异，反映市场对尾部风险的预期（如 put skew 高表示市场恐慌）。
发布于2025-5-29 16:03 郑州
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